平安沪深300指数量化增强A净值上涨1.56％ 请保持关注

金融界基金07月09日讯 平安沪深300指数量化增强证券投资基金（简称：平安沪深300指数量化增强A，代码005113）公布最新净值，上涨1.56%。本基金单位净值为1.259元，累计净值为1.259元。

平安沪深300指数量化增强证券投资基金成立于2017-12-26，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 五年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益25.90%，今年以来收益23.69%，近一月收益20.55%，近一年收益35.30%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（490/734），成立以来，本基金排名同类（633/884）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为28.33%，近两年定投该基金的收益为41.14%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为毛时超，自2020年05月09日管理该基金，任职期内收益24.10%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.89% ）、贵州茅台（持仓比例4.54% ）、恒瑞医药（持仓比例3.48% ）、华夏银行（持仓比例3.31% ）、国泰君安（持仓比例2.54% ）、三一重工（持仓比例2.50% ）、上海银行（持仓比例2.46% ）、北京银行（持仓比例2.45% ）、牧原股份（持仓比例2.23% ）、海螺水泥（持仓比例2.22% ），合计占资金总资产的比例为31.62%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.72% ）、招商银行（持仓比例2.76% ）、美的集团（持仓比例2.67% ）、五粮液（持仓比例2.28% ）、民生银行（持仓比例1.85% ）、北京银行（持仓比例1.81% ）、贵州茅台（持仓比例1.78% ）、恒瑞医药（持仓比例1.74% ）、江苏银行（持仓比例1.61% ）、中信证券（持仓比例1.55% ），合计占资金总资产的比例为24.77%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，资金流入市场，市场总体回暖，代表偏大盘价值型的沪深300指数本身获得了良好的收益。本基金采用量化多因子选股策略，侧重财务基本面的同时，辅以有效的量价因子，优选股票，并针对市场行情和个股情况做精细的调整。

在策略中严格控制相对基准的风险敞口，控制跟踪误差，并积极参与新股申购以增厚收益。

本策略在实操中取得了很好的效果，在获得指数收益的同时，实现了高信息比率，稳健地获得了高超越指数的回报。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安沪深300指数量化增强A基金份额净值为1.0179元，本报告期基金份额净值增长率为38.89%；截至本报告期末平安沪深300指数量化增强C基金份额净值为1.0032元，本报告期基金份额净值增长率为38.03%；同期业绩比较基准收益率为34.14%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，由于资金相对宽松和对科技投入的认可，市场很大程度上将延续流动性和结构性行情，稳健的宽基沪深300增强基金具有非常好的长线配置价值。